10 bulan moving average stocks

Bagaimana Menggunakan Rata-rata Bergerak 10 Hari Untuk Memaksimalkan Keuntungan Trading Anda Pedagang Swing bergantung pada beragam indikator teknis saat menganalisis saham, dan ada ratusan indikator yang dapat dipilih. Tapi bagaimana seorang trader baru mengetahui indikator mana yang paling dapat diandalkan Memutuskan indikator teknis mana yang dapat digunakan dapat terus terang menjadi sedikit berlebihan, tapi tidak harus (juga tidak seharusnya). Sambil belajar menguasai sistem kemenangan untuk perdagangan ayunan dan ETF di tahun-tahun awal, kami menguji sejumlah besar indikator teknis. Kesimpulan kami adalah bahwa sebagian besar indikator teknis melayani tujuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peluang perdagangan saham yang menguntungkan. Namun, kami dengan cepat menemukan bahwa menggunakan terlalu banyak indikator hanya menyebabkan analisis kelumpuhan. Dengan demikian, sekarang kita hindari masalah ini dengan hanya berfokus pada dasar-dasar teknis dan teknis yang benar: tingkat harga, volume, dan tingkat dukungan. Salah satu cara termudah dan paling efektif untuk menemukan level support dan resistance adalah dengan menggunakan moving averages. Moving averages memainkan peran yang sangat besar dalam analisis saham harian kami, dan kami sangat bergantung pada rata-rata bergerak tertentu untuk menemukan titik masuk dan keluar berisiko rendah untuk saham dan ETF yang kami ayunkan. Untuk mengukur momentum harga dalam jangka pendek (jangka waktu beberapa hari), kami telah menemukan rata-rata pergerakan 5 dan 10 hari berjalan sangat baik. Jika, misalnya, saham atau ETF diperdagangkan di atas MA 5 harinya, biasanya tidak ada alasan bagus untuk menjual. Satu kemungkinan pengecualian adalah jika saham atau ETF telah menghasilkan kenaikan harga 25-30 hanya dalam beberapa hari. MA 10 hari adalah rata-rata bergerak yang hebat untuk membantu kami mengendarai tren dengan sedikit ruang 8201 daripada yang disediakan oleh MA jangka pendek ultra-5. Bagi trader tren, tidak ada saham atau ETF yang harus dijual saat mereka masih melakukan trading di atas rata-rata pergerakan 10 hari mereka setelah terjadi pelarian yang kuat. Untuk memahami mengapa, bandingkan grafik harian berikut Dana Perminyakan A. S. (USO) dan First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Yang pertama adalah FDN: Kecuali sebuah jatah singkat singkat yang hanya berlangsung dua hari (kejadian biasa dan dapat diterima), perhatikan bahwa FDN telah bertahan di atas MA 10 hari yang meningkat sejak bubar di awal Juli. Ini pertanda jelas bahwa momentum dari pelarian masih kuat. Di sisi lain, perhatikan perbedaan pada grafik harian USO: Seperti yang Anda lihat, USO telah gagal bertahan di atas MA 10 hari selama seminggu terakhir, yang merupakan pertanda bahwa momentum bullish dari pelarian baru-baru ini memudar. Dengan demikian, kami menjual 25 dari posisi kami yang ada pada tanggal 25 Juli. Tidak ada salahnya untuk mengunci keuntungan dengan ukuran saham parsial ketika saham pelanggar atau ETF telah menembus di bawah rata-rata pergerakan 10 hari karena aksi harga tersebut sering mengarah pada koreksi yang lebih dalam. . Segera setelah menjual sebagian saham pada saat istirahat MA 10 hari, kami siap untuk membeli kembali saham tersebut jika aksi harga segera kembali menguat dalam satu hingga dua hari (seperti FDN). Namun, karena hal itu tidak terjadi, kami membatalkan buy stop kami dan terus menahan USO dengan ukuran saham yang rendah dan keuntungan yang belum direalisasi sejak masuknya breakout. Sementara rata-rata pergerakan 5 dan 10 hari sama sekali bukanlah sistem yang lengkap dan sempurna untuk keluar dari posisi, mereka membiarkan kita bertahan dengan tren dalam perdagangan yang menang (yang membantu kita memaksimalkan keuntungan perdagangan kita). Lebih penting lagi, menggunakan rata-rata pergerakan 10 hari sebagai indikator dukungan jangka pendek memungkinkan kita melakukan PERDAGANGAN APA YANG KITA LIHAT, BUKAN APA YANG KITA BERPIKIR Untuk mempelajari sistem perdagangan saham kami yang lengkap dan menang, lihatlah peringkat teratas Swing Trading Success Video kami. Kursus Kami menjamin Anda tidak akan kecewa Nikmati Check out artikel terkait ini: 200 Hari versus 10 Bulan Bergerak Rata-rata 20 Februari 2013 7:25 oleh Barry Ritholtz Kemarin malam berbunyi dipimpin dengan tautan ke Mark Hulbert8217s Bagaimana mengetahui kapan waktunya untuk meninggalkan pesta . Hulbert menciptakan backtest yang dibandingkan dengan berinvestasi di Dow setiap kali berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari, dan jika tidak benar-benar keluar dari pasar.8221 Sinyal di atas atau di bawah teori membuat Anda keluar dari masalah. Saya lebih memilih untuk menggunakan indeks yang lebih luas daripada Dow 8212 yang terlalu kecil, tutupnya terlalu besar 8212 seperti pasar SampP500 atau Wilshire Total. Masalah dengan menggunakan 200 hari itu menghasilkan titik data baru setiap hari. Hal ini berpotensi menciptakan sinyal beli atau jual baru setiap hari pasar terbuka. Itu agaknya agak membingungkan banyak sinyal kejut dan gangguan, Salah satu solusi sederhana adalah menggunakan rata-rata pergerakan 10 bulan. (10 bulan adalah sekitar 210 hari perdagangan). Karena hanya menghasilkan titik data baru sebulan sekali, ini akan menghilangkan banyak kesalahan kepala dan sinyal palsu. Saya sebutkan ini pada Mebane Faber. Yang banyak melakukan perhitungan pada masalah ini. Dalam sebuah email, Meb mencatat hal berikut: 1. Tidak masalah indikator tepat apa yang Anda gunakan (yaitu SMA 50 hari, SMA 10 bulan, EMA 200 hari dll), umumnya berperforma sama dari waktu ke waktu dan di seluruh pasar. Tentu saja, dalam jangka pendek akan ada variasi yang sangat besar (contohnya Oktober 1987), namun rata-rata mereka serupa. 2. Anda harus memasukkan dividen dan bunga yang dibayarkan secara tunai. Sebagian besar model tren tidak banyak diperdagangkan dibandingkan dengan saldo normal, dan biaya transaksi rendah sekarang (walaupun substansial semakin lama Anda kembali). 3. Intinya tentang sinyal bulanan vs bulanan berlaku, dalam harian itu akan mendapat cambuk digergaji lebih banyak dan juga dikenakan biaya transaksi lebih banyak. 4. Takeaway utama, dan sering dilewatkan, adalah bahwa indikator tren pada umumnya tidak akan kembali meningkat (walaupun mereka sering berada di kelas aset yang lebih mudah berubah seperti Nasdaq atau REITs). Mereka terutama mengurangi risiko untuk volatilitas dan penarikan. Hal ini menghasilkan rasio Sharpe yang lebih tinggi dan portofolio yang kurang stabil. 5. Jika Anda ingin meningkatkan kembali, pendekatan kekuatan atau momentum relatif bagus. Tapi keajaiban terjadi begitu Anda mulai menggabungkan banyak aset dengan menurunkan vol dan drawdowns8230. hasil dalam portofolio hebat. Berikut adalah data Meb8217 untuk DJIA kembali ke tahun 1922. Ini adalah SMA 10 bulan sederhana dengan total indeks pengembalian, dan menempatkan uang tunai di kedua Obligasi Lembaran atau 10 Tahun. Perhatikan bahwa hal itu tidak banyak membantu saya. 8212 Saya berpendapat itu karena entri dan keluarannya simetris (tesis saya tidak seharusnya). Sebaliknya, menggunakan 10 bulan kerja berhasil mengurangi volatilitas secara drastis (sekitar 33) dan mengurangi penarikan (sekitar 50). Sumber: Bagaimana mengetahui kapan waktunya untuk meninggalkan pesta Mark Hulbert MarketWatch, 19 Februari 2013 marketwatchstoryhow-to-know-when-the-time-to-leave-the-party-2013-02-19 Lihat Juga: Pindah Rata-rata: Pembaruan Akhir Bulan Perspektif Penulis Pintasan Doug 1 Februari 2013 penasehat penasehatdapat mengundurkan diri Bulanan-Bergerak-Rata-Rata Mengeksploitasi kekayaan. Strategi Perdagangan Rotasi Sektor AS Strategi Sektor Rotasi Strategi Perdagangan Sektor Rotasi berdasarkan strategi perdagangan sangat populer karena dapat meningkatkan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko Dan mengotomatisasi proses investasi. Momentum investasi, yang merupakan jantung dari strategi rotasi sektor, berusaha untuk berinvestasi di sektor yang menunjukkan kinerja terkuat selama jangka waktu tertentu. Momentum investasi adalah bentuk lain dari investasi kekuatan relatif. Artikel ini akan menjelaskan strategi dan menunjukkan kepada investor bagaimana menerapkan strategi ini dengan menggunakan alat-alat di StockCharts. Faber dan O039Shaunessey Ada banyak makalah yang mendukung konsep investasi momentum dan investasi kekuatan relatif. Dalam bukunya, What Works on Wall Street. James O039Shaunessey merinci strategi berkinerja terbaik selama lima puluh tahun terakhir. Sekarang dalam edisi keempat, O039Shaunessey menemukan bahwa strategi kekuatan relatif konsisten di bagian atas daftar kinerja. Investor mendapat ganjaran untuk membeli saham terkuat dan menghindari yang terlemah. Yang kuat cenderung semakin kuat, sedangkan yang lemah cenderung melemah. Ini masuk akal karena Wall Street mencintai para pemenangnya dan membenci orang-orang yang kalah. Mebane Faber, dari Cambria Investment Management, menulis sebuah makalah putih berjudul, Strategi Kekuatan Relatif untuk Investasi. Google namanya dan nama kopinya untuk detailnya. Dengan menggunakan data kelompok industri sektor industri yang kembali ke tahun 1920an, Faber menemukan bahwa strategi momentum sederhana mengungguli buy-and-hold sekitar 70 dari waktu. Dengan kata lain, membeli kelompok sektor industri dengan kenaikan terbesar mengungguli buy-and-hold selama periode uji yang melampaui 80 tahun. Strategi ini bekerja untuk interval kinerja 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Lebih jauh lagi, Faber juga menemukan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan menambahkan tren sederhana mengikuti persyaratan sebelum mempertimbangkan posisi. Rincian Strategi Strategi yang ditunjukkan saat ini didasarkan pada temuan di kertas putih Faber039. Pertama, strateginya didasarkan pada data bulanan dan portofolio di rebalanced sekali per bulan. Chartists dapat menggunakan hari terakhir bulan itu, hari pertama bulan atau tanggal yang ditetapkan setiap bulan. Strategi ini panjang ketika SampP 500 berada di atas rata-rata pergerakan sederhana 10 bulan dan keluar dari pasar saat SampP 500 berada di bawah SMA 10 bulannya. Teknik penentuan waktu dasar ini memastikan bahwa investor berada di luar pasar selama tren turun yang meluas dan di pasar selama perpanjangan uptrend. Strategi semacam itu akan menghindari pasar beruang 2001-2002 dan penurunan yang memukau pada tahun 2008. Dalam tes punggungnya, Faber menggunakan 10 kelompok sektor industri dari Perpustakaan Data CRSP Prancis-Fama. Ini termasuk Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufaktur, Energi, Teknologi, Telekomunikasi, Toko, Kesehatan, Utilitas dan Lainnya. Pengelompokan industri sektor terakhir (lainnya) meliputi Pertambangan, Konstruksi, Transportasi, Hotel, Layanan Bisnis, Hiburan dan Keuangan. Alih-alih mencari ETF individual untuk mencocokkan kelompok-kelompok ini, strategi ini hanya akan menggunakan sembilan sektor SPDR. Langkah selanjutnya adalah memilih interval kinerja. Chartis dapat memilih apapun dari satu bulan sampai dua belas bulan. Satu bulan mungkin sedikit pendek dan menyebabkan penyeimbangan berlebihan. Dua belas bulan mungkin agak panjang dan kehilangan terlalu banyak gerak. Sebagai kompromi, contoh ini akan menggunakan tiga bulan dan menentukan kinerja dengan Rate-of-Change tiga bulan, yang merupakan persentase kenaikan selama periode tiga bulan. Chartist kemudian harus memutuskan berapa modal yang akan dialokasikan ke masing-masing sektor dan strategi secara keseluruhan. Chartists bisa membeli tiga sektor teratas dan mengalokasikan jumlah yang sama untuk ketiganya (33). Sebagai alternatif, investor dapat menerapkan strategi tertimbang dengan berinvestasi paling banyak di sektor atas dan jumlah yang lebih rendah di sektor berikutnya. Beli Sinyal: Ketika SampP 500 berada di atas rata-rata pergerakan sederhana 10 bulan, belilah sektor dengan kenaikan terbesar dalam jangka waktu tiga bulan. Sinyal Jual: Keluar dari semua posisi saat SampP 500 bergerak di bawah rata-rata pergerakan sederhana 10 bulan pada basis penutupan bulanan. Rebalance: Sekali per bulan, jual sektor yang jatuh dari level atas (tiga) dan beli sektor yang masuk ke level atas (tiga). Ringkasan Sektor StockCharts Ringkasan Sektor pada StockCharts dapat digunakan untuk menerapkan strategi ini secara bulanan. Sembilan sektor SPDR ditampilkan pada satu halaman yang mudah digunakan dengan pilihan untuk mengurutkan berdasarkan perubahan persentase. Pertama, pilih jangka waktu kinerja yang diinginkan dengan menggunakan menu dropdown tepat di atas tabel. Contoh ini menggunakan kinerja tiga bulan. Kedua, klik judul Chg untuk mengurutkan menurut persentase perubahan. Ini akan menempatkan sektor dengan kinerja terbaik di puncak. Dengan risiko kurva yang pas, nampaknya rata-rata pergerakan sederhana 12 bulan memiliki tren yang kuat lebih baik daripada SMA 10 bulan. Pada grafik di bawah ini, panah biru menunjukkan di mana SampP 500 memecahkan SMA 10 bulan, namun diadakan di SMA 12 bulan. Perbedaan antara dua moving averages cukup kecil dan perbedaan ini cenderung bahkan keluar dari waktu ke waktu. Rata-rata pergerakan 12 bulan, bagaimanapun, memang mewakili rata-rata satu tahun, yang merupakan kerangka waktu yang menarik dari sudut pandang jangka panjang. Harga memiliki bias naik bila berada di atas rata-rata bergerak satu tahun ini dan bias turun saat berada di bawahnya. Kesimpulan Strategi rotasi sektor ini dibangun di atas premis bahwa sektor tertentu akan mengungguli dan berinvestasi di sektor ini akan mengungguli pasar secara keseluruhan. Meskipun tes mundur 80 tahun menegaskan asumsi ini, kinerja masa lalu bukanlah jaminan kinerja masa depan. Seperti strategi apapun, disiplin diri dan ketaatan terhadap strategi adalah yang terpenting. Akan ada bulan-bulan buruk, bahkan mungkin tahun-tahun buruk sekalipun. Namun, bukti jangka panjang menunjukkan bahwa saat-saat indah akan lebih banyak daripada saat-saat buruk. Strategi ini juga bisa dijadikan potongan pertama untuk seleksi saham. Pedagang dapat memfokuskan usaha mereka pada saham di tiga sektor teratas dan menghindari saham di posisi enam terbawah. Perlu diingat bahwa artikel ini dirancang sebagai titik awal pengembangan strategi trading. Gunakan ide-ide ini untuk menambah proses analisis dan preferensi risiko-hadiah Anda. Poin Studi Lebih Lanjut Diagram Gambar Thomas Dorsey Analisis Teknis Pasar Keuangan John J. Murphy